FX168金融市场日报第1551期(2017年6月15日)

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对前一交易日市场状况的回顾

在美联储提高利率并宣布缩减资产负债表后，美元从七个月低点反弹。国际金价下跌，欧美股市涨跌，国际油价暴跌。市场在这个交易日关注了英格兰银行的决议。

外汇:欧元兑美元收于1.1218；英镑兑美元收于1.2750；澳元兑美元收于0.7588；美元兑日元收于109.55；美元/加元收于1.3244；美元兑瑞士法郎收于0.9709。商品:现货金收于1261.07美元/盎司；纽约商品交易所黄金期货收于每盎司1275.9美元；现货银收于16.87美元/盎司；Comex白银收于每盎司17.136美元；布伦特原油收于每桶47.00美元；纽约商品交易所原油收于每桶44.73美元。欧美股市:道琼斯工业平均指数收盘上涨46.09点，涨幅0.22%，至21，374.56点；标准普尔500指数收盘下跌2.43点，跌幅0.10%，至2437.92点；纳斯达克指数收盘下跌25.48点，至6194.89点，跌幅0.41%。英国富时指数收盘下跌0.35%，德国dax指数收盘上涨0.32%。法国股市cac-40指数收盘下跌0.35%。

在经济数据方面，美国商务部周三(6月14日)的数据显示，美国5月份零售额下降0.3%，为2016年1月以来的最大降幅。根据美国劳工部公布的数据，美国5月份的月消费物价指数下降了0.1%；核心消费物价指数月增长率为0.1%；居民消费价格指数年均增长1.9%；核心消费物价指数的年增长率为1.7%，创下2015年5月以来的新低。

货币市场

在最后一个交易日的纽约时段，欧元/美元的开盘价为1.1275，该价格在时段内处于压力之下，在时段后期波动在1.1212左右。从技术角度来看，macd绿色动能柱基本上是平的，kdj指标在中心线以下向上，表明汇率的下降趋势已经减弱。上游初始阻力为1.1279，进一步阻力为1.1339，更关键的阻力为1.1384。对向下汇率的最初支持是1.1174，进一步的支持是1.1129，更关键的支持是1.1069。

英镑/美元:该交易日从1.2771开始，在此期间略有下降，在尾盘交易于1.2749左右。从技术角度看，macd绿色动能柱继续收缩，kdj指标在低位向上交叉，表明近期汇率下行风险暂时消退。汇率上升的初始阻力为1.2804，进一步阻力为1.2859，更关键的阻力为1.2900；对向下汇率的最初支持是1.2708，进一步的支持是1.2667，更关键的支持是1.2612。

美元兑日元:该时段从109.11开始，在此期间稳步上升，并在尾盘巩固在109.56左右。从技术角度看，macd绿色动能柱略有收缩，kdj指标继续走低，表明汇率的短期下行压力尚未完全消除。汇率的初始阻力位为110.32，进一步阻力位为111.10，更关键的阻力位为111.85；对向下汇率的最初支持是108.79，进一步的支持是108.04，更关键的支持是107.26。

股票市场

周三(6月14日)，美国股市涨跌互现。科技股的下跌拖累了纳斯达克指数和S&P 500指数。今天公布的通胀数据弱于预期，美联储再次加息，这让投资者担心美国经济的未来增长。道琼斯工业平均指数收盘上涨46.09点，涨幅0.22%，至21，374.56点；标准普尔500指数收盘下跌2.43点，跌幅0.10%，至2437.92点；纳斯达克指数收盘下跌25.48点，至6194.89点，跌幅0.41%。根据汤森路透的数据，美国证券交易所的交易量约为71亿股，高于过去20天68亿股的平均日成交量。纽约证券交易所下跌的股票数量是1.13:1；纳斯达克市场是1.41:1。

欧洲股市周三(6月14日)回落，能源股因油价大幅下跌而走软，银行股也受到压力，此前美国公布的疲弱数据令投资者质疑美国未来加息的路径。泛欧斯托克600指数收盘下跌0.3%，银行股下跌1.6%，这是泛欧指数的最大拖累。英国富时指数收盘下跌0.35%，德国dax指数收盘上涨0.32%。法国股市cac-40指数收盘下跌0.35%。

加拿大主要股指周三(6月14日)收盘走低，触及6个月来的最低水平。能源股因油价大幅下跌而下跌。飞行里程奖励计划的运营商aimia宣布暂停派息后，其股价暴跌19.1%。多伦多证券交易所标准普尔/多伦多证券交易所综合指数今天收盘下跌209.62点，至15170.13点，跌幅1.36%。前10只股票中有8只收盘走低。此外，金融股下跌0.5%，工业股下跌0.9%。

债券市场

周三(6月14日)，美国政府债券收益率下降，但仍在当天下跌。美联储宣布加息，并开始缩减今年持有的政府债券和其他证券的规模。预计在今年剩余时间里，美联储将再次加息。据报道，10年期美国国债收益率在尾盘交易中为2.138%，自11月10日以来跌至2.103%的低点。据报道，30年期美国国债收益率在尾盘交易中为2.780%，自11月9日以来跌至2.765%的低点。两年期和三年期美国政府债券的收益率在交易日结束时分别为1.343%和1.476%，在周二结束时分别为1.363%和1.505%。今天早些时候，它们分别跌至1.290%和1.417%的8天低点。

欧洲基准债券收益率周三(6月14日)触及7周低点。分析师指出，在美联储预计将于周三加息后，低增长和低通胀可能促使美联储宣布更加谨慎的基调。德国10年期国债收益率周三下跌4个基点，至0.23%，为7周多以来的最低水平。法国和西班牙10年期债券收益率也触及几个月低点。美国10年期债券收益率暴跌10个基点，至2.10%，为11月10日以来的最低水平。上周欧洲央行(ECB)会议后，美国10年期国债与德国可比国债的收益率差在一个月内达到197个基点的最大值，目前略有收窄。德国10年期债券收益率和大多数其他欧元区债券收益率在当天下跌，紧随其后的是美国债券收益率的下跌。在美国公布低于预期的通胀和零售额数据后，美联储在下半年加息的预期降温，美国债券收益率暴跌。

周三(6月14日)早盘，中国银行间债券市场现货债券(601988)大部分时间波动不大，而中国国家开发银行等10年期债券收益率仅小幅下跌，暂时未受良好经济数据影响。然而，在市场平静的情况下，财政部上午招标的五年期国债成为亮点，3.76倍的投标倍数创下10个月新高，表明需求正在好转，相关现货债券购买收益率报价下降。周三，剩余期限近10年的CDB 170210的最新报价为4.2450%/4.2300%，在最后一天结束时为4.2575%/4.2475%。与此同时，中国金融期货交易所五年期国债期货主合约tf1709早盘收于97.845元，较前一天的结算价上涨0.03%；10年期国债的主合约T1709收于95.49元，较前一天的结算价上涨0.1%。财政部上午招标的两年期和五年期国债的收益率分别为3.62%和3.5650%，而市场平均预期收益率分别为3.57%和3.55%。这两种债券的投标倍数分别为2.64倍和3.76倍，后者创下了去年8月以来的同期新高。在市场资金方面，中国人民银行周三连续第二天开市，银行间市场资金保持宽松，早盘短期供应充足。交易员表示，央行关心流动性的态度提高了6月份的流动性预期，但受mpa评估的限制，跨季度融资仍较少，价格仍居高不下。周三，中国人民银行在公开市场进行了总额为900亿元人民币的反向回购操作，每天净投资200亿元人民币。其中，7天期为300亿元，14天期暂停两天后恢复，业务量为100亿元，28天期为500亿元，中标利率均持平。此外，2070亿元人民币的mlf于周五(16日)到期，600亿元人民币的三个月期国债现金定期存款于周四(15日)到期。

商品市场

在国际现货黄金亚洲市场开盘后，在早盘交易中价格为1，265.35美元/盎司，金价略有波动，然后回落。欧洲市场黄金价格波动较大，并继续在较窄范围内波动，呈现谨慎趋势。美国的金价突然大幅上涨，在短期内飙升，然后掉头向下并进行整合，创下1，279.90美元/盎司的盘中高点，然后再次跳水。金价大幅下跌，下跌无法停止。在创下1，256.65美元/盎司的盘中低点后，该指数反弹，最终收于1，261.07美元/盎司。周三(6月14日)，国际现货市场开盘时为1，265.35美元/盎司，最低跌至1，256.65美元/盎司，最高上涨至1，279.90美元/盎司，收盘时为1，261.07美元/盎司，下跌4.88美元或0.39%。

美国7月份wti原油期货周三(6月14日)收于每桶44.73美元，跌幅3.72%，为11月14日以来的最低结算价。布伦特原油8月份期货周三收于每桶47.00美元，下跌1.72美元，跌幅3.53%。尽管石油输出国组织(opec)月度报告显示，5月份产量出现反弹，但美元走软以及市场预期美国原油库存上周将创下下降纪录，仍为油价提供了有效支撑。美国wti原油期货最低价格达到每桶44.55美元，布伦特原油期货最低价格达到每桶46.79美元。

关注这个交易日

美联储的决议给出了一个明确的政策方向，鹰派的加息和不断缩小的表格细节让美元飙升。欧元、黄金和白银都被允许进入enter/きだ。

欧元/美元

关键事件:美联储决议。美联储按计划隔夜加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至1.00-1.25%。位图显示，美联储今年将再次加息。耶伦表示，她更关心的是经济增长，而不是疲弱的通胀，这让她认为美联储应该继续加息。与此同时，美联储给出了未来资产负债表缩减的细节。最初停止再投资的到期国债规模每月不超过60亿美元，在12个月内每三个月增加60亿美元，直至达到每月300亿美元。对于机构债券和住房抵押贷款证券，初始上限为每月40亿美元，在一年内每季度增加40亿美元，直至达到每月200亿美元。

最近的趋势:录取是空.显而易见的鹰派升息和缩减开支的细节导致美元飙升。在欧元/美元涨跌之后，1.13马克的阻力效应得以实现。欧元短期进场可视为空，初始目标为1.1125，进一步目标为1.1000马克。

贵金属

金色的

最近的趋势:录取是空.由于美联储的决议，美元整体上涨，金价表现与欧元相似。1281.95构成阻力位压制，黄金价格空头的初始目标是1242.80。

银

最近的趋势:0/入学。白银也出现了涨跌，17.38构成了阻力位压制，因此空可以考虑入场，目标是16.20。

在经济数据和金融事件方面，周四(6月15日)的重点是:15:30瑞士国家银行货币政策评估，并举行新闻发布会；5月16:30英国经季节性调整的零售额；17:00，欧元区4月份经季节性调整的贸易账户；19:00，英格兰银行宣布利率决定和会议纪要；20:30经过上周的季节性调整后，美国首次申请失业救济的人数。

2017-6-15