商业银行流动性风险管理制度将修订

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记者张敏东报道，银监会制定的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(以下简称《流动性办法》)自2014年3月实施以来，在加强流动性风险管理和监管方面发挥了重要作用。随着银行业务和金融市场的发展变化，有必要动态提高流动性风险监管要求。为此，银监会对现行制度进行了修订，形成了《商业银行流动性风险管理办法(征求意见稿)》并公开征求公众意见。银监会将根据社会各界的反馈意见进一步修改完善，并适时发布。

银监会指出，流动性风险管理是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。近年来，随着利率市场化和金融创新的深入，不同类型银行在业务类型、复杂性、资产负债结构等方面的差异逐渐显现。银行间关联度的上升使得金融市场波动对银行流动性的影响更加显著，流动性风险更容易在银行体系中传导。《流动性办法》的修订能够更好地满足当前商业银行流动性风险管理的需求，有效促进商业银行更有效地提高流动性风险管理能力。

本次修订的主要内容包括:首先，引入了三个新的量化指标。其中，净稳定资金比例衡量长期稳定资金支持银行业务发展的程度，适用于资产在2000亿元(含)以上的商业银行。优质流动资产充足率是流动性覆盖率的简化，衡量银行持有的优质流动资产能否在压力下弥补短期流动性缺口，适用于资产在2000亿元以下的商业银行。流动性匹配率衡量银行主要资产和负债的期限配置结构，适用于所有商业银行。这些指标与现有的流动性比率和流动性覆盖率一起，将成为商业银行具有约束力的审慎监管指标。二是进一步完善流动性风险监控体系。合理优化了部分监测指标的计算方法，并强调了其在风险管理和监管中的应用。三是完善日间流动性风险管理、融资管理等流动性风险管理相关要求。

修订后的流动性指标由4章、73条和7个附件组成。第一章“总则”主要界定了流动性措施的适用范围、流动性风险的定义以及流动性风险管理和监管的一般要求。第二章“流动性风险管理”提出了银行流动性风险管理体系的总体框架和定性要求。第三章“流动性风险监管”规定了各种流动性风险监管指标，提出了多维度的流动性风险监管工具，并规定了流动性风险监管的方法和措施。第四章《补充规定》明确了《流动性办法》的实施时间、参照实施的机构范围以及流动性覆盖率、流动性匹配率和优质流动性资产充足率的过渡性安排。《流动性措施》的七个附件规定了流动性风险管理关键环节的技术细节和量化指标的计量标准。

修订后的《流动性办法》进一步明确了商业银行流动性风险管理体系的定性要求，根据商业银行的特点设定了差异化的定量监管标准，提出了统一的多维流动性风险监控和分析工具，构建了相对完整的流动性风险监管框架。修订后的《流动性办法》于2018年3月1日生效，为高质量流动性资产的充足率和流动性匹配率设定了合理的过渡期，使银行有足够的准备时间。修订后的《流动性办法》的实施，将进一步推动商业银行为流动性风险管理奠定坚实基础，提高抵御风险的能力，更好地服务实体经济，维护银行体系安全稳定运行。