交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金合同内容摘要

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如为通信会议，计票方式为:由会议召集人授权的两名监事在基金托管人授权代表(或基金托管人召集的基金管理人授权代表)的监督下计票，计票过程需经公证处公证。如果基金管理人或基金托管人拒绝派代表监督计票意见，计票和投票结果不受影响。

(8)生效和公告

基金份额持有人大会决定的事项自通过之日起生效，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议应当自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果以通讯方式进行表决，在宣布基金份额持有人会议决议时，必须同时公告公证书全文、公证处名称和公证员。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行有效基金份额持有人会议的决议。基金份额持有人大会的有效决议对所有基金份额持有人、基金管理人和基金托管人具有约束力。

(9)本部分规定了基金份额持有人会议的理由、条件、程序和表决条件。对于直接引用法律法规的部分，如果相关内容因今后法律法规的修订而被取消或变更，基金管理人可以在事先公告后直接修改和调整该部分内容，无需召开基金份额持有人会议进行审议。

三、基金收入分配原则、实施办法

(一)基金收入分配原则

1.基金合同生效不足3个月的，不得进行收益分配；

2.基金收入的分配有两种方式:现金分红和分红再投资。投资者可以选择现金分红或自动将现金分红转换为基金份额进行再投资；如果投资者不选择，基金的默认收益分配方式为现金分红；

3.基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日基金份额净值减去单位基金份额收益分配额不能低于面值；

4.每一份基金份额享有平等的分配权利；

5、法律法规或监管部门有其他规定的，从其规定。

(2)收入分配计划

基金收益分配方案应当明确自收益分配基准日起的可分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配金额和比例以及分配方式。

(三)收入分配方案的确定、公布和实施

基金收入分配方案由基金管理人制定，基金托管人审核，2日内在指定媒体上公布，并报中国证监会备案。

从基金分红日到收益分配基准日(即计算可分配利润的截止日期)的时间不得超过15个工作日。

除非法律、法规或监管机构另有规定，否则以此规定为准。

四.基金财产管理和使用相关费用的提取、支付方式和比例

(一)基金支出的种类

1、基金管理人的管理费；

2.基金托管人的托管费；

3.基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4.基金合同生效后与基金相关的会计费用、律师费和法律费用；

5.基金份额持有人会议的费用；

6.基金的证券、期货交易费用；

7.基金的银行转账费用；

8.基金的开户费用和账户维护费用；

9.根据国家有关规定和基金合同可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用的计提方法、计提标准和支付方式

1.基金经理管理费

基金管理费按基金净资产值的1.5%的年利率计提。

正常情况下，基金管理费按前一日净资产值的1.5%的年利率计提。计算方法如下:

H = e× 1.5% >当年天数

h是每天应计的基金管理费

e是基金前一天的净资产值

基金管理费按日计算，按月支付。基金管理人应当向基金托管人发出基金管理费划转指令，经基金托管人审核后，在次月第一日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

如遇法定节假日、休息日或不可抗力，不能按时付款，应延期至最近的应付款日期。

2.基金托管人托管费

基金托管费按基金净资产值的0.25%的年利率计提。

正常情况下，基金托管费按前一日净资产值的0.25%的年利率计提。计算方法如下:

H = e ×当年天数的0.25%

h是每日基金托管费

e是基金前一天的净资产值

基金托管费按日计算，按月支付。基金管理人应当向基金托管人发出基金托管费转账指令，经基金托管人审核后，在次月第一日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

如遇法定节假日、休息日或不可抗力，不能按时付款，应延期至最近的应付款日期。

3.上述第3-9项“(一)基金费用种类”根据相关法律法规及相应协议规定的费用实际支出金额计入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

(三)未计入基金支出的项目

下列费用不计入基金支出:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务造成的费用支出或基金财产损失；

2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项所发生的费用；

3.基金合同生效前的相关费用；

4.根据有关法律法规和中国证监会的有关规定，不得计入基金支出的其他项目。

(四)基金管理人和基金托管人可以根据基金的发展情况，调整基金管理费率、基金托管费率及其他相关费率。降低基金管理费率和基金托管费率，不需要召开基金份额持有人大会。基金管理人必须按照有关规定在新利率实施日前在指定媒体上发布公告。

(5)基金税

参与基金运作的所有纳税人都应按照国家税收法律法规履行纳税义务。

V.基金财产的投资方向和投资限制

(a)投资目标

本基金关注以科技为创新动力、在行业竞争中把握核心竞争优势的优质上市公司，在控制风险、保持基金资产良好流动性的前提下，努力实现基金资产长期稳定增值。

(2)投资范围

本基金投资范围为流动性良好的金融工具，包括境内合法发行上市的股票(包括中小板、创业板及中国证监会批准上市的其他股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许的其他金融工具(以中国证监会的相关规定为准)。

如果法律、法规或监管机构允许基金未来投资于其他品种，基金管理人可在履行适当程序后将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%；基金投资受益于上市公司技术创新相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；在每个交易日结束时，扣除股指期货合约所需的交易保证金后，基金留存的现金或一年内到期的政府债券的总比例不得低于基金净资产值的5%。

法律法规或中国证监会变更投资品种投资比例限额的，基金管理人可以在履行相应程序后调整上述投资品种的投资比例。

(三)投资策略

基金将综合考虑国家经济政策、经济周期、各行业相对估值水平、行业竞争格局等因素，在各行业间配置大规模资产。基金关注具有技术创新优势的行业和企业，深入探索技术创新的新业务模式，关注以科技为创新动力、在行业竞争中掌握核心竞争优势的优质上市公司，致力于在技术创新过程中占据制高点。其中，基金的股票投资主要集中在其他直接受益于科技创新红利的上市公司，或在新技术和新技术的推动下利润水平长期大幅提高的上市公司。

1.资产分配

本基金采用交通银行施罗德研究团队修订的投资时钟分析框架，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合的方式预测和判断不同资产的市场表现，确定基金资产在股票、债券和货币市场工具中的分配比例，并随着各种证券风险收益特征的相对变化，在基金合同约定的范围内动态调整组合中各种资产的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。

2.行业配置

受宏观经济周期、行业生命周期及相关结构因素的影响，不同行业在不同时期往往表现出明显的差异。基金经理采用多因素定性和定量分析预测方法，确定宏观和行业经济变量变化对不同行业的潜在影响，获得各行业的相对投资价值和投资机会。基金经理认为，科学技术改变了人类的生活，历史上科学技术的发明无数次地改变了人类的生存状态。基金将密切关注科技创新带来的新投资机遇，积极把握以科技为创新动力、具有核心竞争优势的相关产业带来的投资机遇。

3.股票投资

基金将充分发挥研究团队自下而上的选股能力，在对个股进行深入的基础研究和细致的实地研究的基础上，选择股票构建股票组合。

基金经理的股票投资具体分为以下几个层次:

(1)质量筛选

选择在公司治理、财务和管理质量方面符合基本质量要求的公司，并建立一个替代股票池。主要筛选指标包括:

●盈利指标(如p/e、p/现金流、p/fcf、p/s、p/ebit等。(

运营效率指标(如roe、roa、运营资产回报率等)(

●财务状况指标(如d/a、流动比率等)。(

(2)价值评估

在公司另类股票池的基础上，基金将通过对另类上市公司的详细案头分析和深入实地调查，采用定性和定量相结合的方法，进一步综合评估公司价值，构建股票组合。其中，基金重点关注以科技为创新动力、在产业竞争中把握核心竞争优势的上市公司，包括:

●您所在的子行业未来将有大的增长/0家上市公司；

●利用技术手段颠覆传统产业并迅速提高市场集中度的上市公司；

●具有优秀管理能力和前瞻能力的上市公司，能够预测科技升级带来的行业变化，果断投资，把握行业制高点和供给不足；

●管理层善于学习，在科技进步产业转型中能够将科技进步与企业的内在资源禀赋相结合；

●利用新技术，以新的商业模式创造性地发展上市公司；

●受益于新兴产业或传统产业技术改造，在行业中具有竞争优势的其他上市公司。

基金经理将评估内在价值，跟踪相关主要上市公司的成长情况，并在明确价值评估的基础上选择优秀的投资目标建立股票投资组合。

4.债券投资

本基金债券投资采用积极的投资管理方式，获取与风险相匹配的投资收益，在一定程度上规避了股票市场的系统性风险，保证了基金资产的流动性。

在全球经济框架下，基金经理判断宏观经济运行趋势及由此引发的金融货币政策变化，运用定量工具预测未来市场利率趋势和市场信用环境变化，综合考虑利率变化对不同债券品种、收益率水平、信用风险、流动性等因素的影响，构建债券组合。在具体操作中，基金运用期限控制策略、期限结构分配策略、一般分配策略、骑乘策略、杠杆放大策略和债券交换策略等多种策略，在债券市场获得长期稳定的收益。

5.权证投资

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配合权证定价模型寻求其合理的估值水平，以积极科学的投资管理为手段，充分考虑权证资产的盈利性、流动性和风险特性，通过资产配置、品种和类别选择，追求基金资产的稳定流动收益。

6.资产支持证券投资

基金对资产支持证券的投资将综合运用期限管理、收益率曲线、单个债券选择和把握市场交易机会等积极策略。在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后回报率高的品种进行投资，以获得长期稳定的回报。

7.股指期货投资

基金参与股指期货投资将基于风险管理原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风险可控的前提下，本着审慎的原则参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善投资组合的风险回报特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金在投资股指期货时，会通过研究证券市场和期货市场的运行趋势，结合股指期货的定价模型，寻求一个合理的估值水平。

基金管理人应当制定严格的股指期货交易授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行和风险控制的独立运行，明确相关岗位职责。此外，基金管理人设立股指期货交易决策部门或小组，并授权特定管理人负责股指期货的投资审批。

(4)投资限制

1.组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)股票资产占基金资产的0%-95%；基金投资受益于上市公司技术创新相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；

(二)在每个交易日结束时扣除股指期货合约所需的交易保证金后，留存不少于基金净资产值5%的现金或期限不超过一年的政府债券；

(三)基金持有公司发行的证券，其市值不超过基金净资产值的10%；

(四)基金管理人管理的所有基金持有公司发行的证券，不超过该证券的10%；

(五)基金持有的所有权证的市值不得超过基金净资产值的3%；

(六)基金管理人管理的所有基金持有的同一权证不得超过权证的10%；

(七)基金在任何一个交易日购买权证的总额不得超过基金前一个交易日净资产值的0.5%；

(八)基金投资于同一原始权益持有人的各种资产支持证券的比例不得超过基金净资产值的10%；

(九)基金持有的所有资产支持证券的市值不得超过基金净资产值的20%；

(十)基金持有的相同(指相同信用评级)资产支持证券的比例不得超过资产支持证券规模的10%；

(十一)基金管理人管理的所有基金投资于同一原股权持有人的各类资产支持证券，不得超过各类资产支持证券总规模的10%；

(十二)基金投资信用评级在bbb(含bbb)以上的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，信用评级下降且不再符合投资标准的，应当自评级报告发布之日起3个月内全部卖出。

(十三)基金财产参与股票发行认购。基金申报的金额不超过基金的总资产。基金申报的股份数量不超过公司本次发行的股份总额；

(十四)基金公司债券回购在全国银行间市场的余额不得超过基金公司净资产值的40%。该基金在全国银行间市场的债券回购最长期限为一年，债券回购到期。此后不得延长；

(15)如果基金投资于股指期货，则:

(一)基金持有的股指期货合约在任何交易日结束时的价值不得超过基金净资产值的10%；

2)在任何交易日结束时，基金持有的期货合约价值与证券市值之和不得超过基金净资产值的95%。其中，证券是指股票、债券(不包括一年内到期的政府债券)、认股权证、资产支持证券和为转售而购买的金融资产(不包括质押式回购)；

(三)在任何交易日结束时，基金持有的卖出期货合约的价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

(四)基金持有股票的市场价值和买卖股指期货合约的价值，合计(计算差额)应符合基金合约关于股票投资比例的有关规定；

(五)基金在任何一个交易日(不含清算日)交易的股指期货合约的成交量不得超过基金前一个交易日净资产值的20%；

(六)在每个交易日结束时，在扣除股指期货合约所需的交易保证金后，基金应持有不少于基金净资产值5%的现金或一年内到期的政府债券。

(十六)基金资产总值不得超过基金净资产值的140%；

(十七)基金投资限制流通证券时，基金管理人应当按照中国证监会的有关规定，在与基金托管人签订的基金托管协议中预先约定基金投资限制流通证券的比例，并按照比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

(十八)法律法规和中国证监会规定以及基金合同约定的其他投资限制。

因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变化等基金管理人以外的因素导致基金投资比例不符合上述规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情况除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内，使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。在上述期间，基金的投资范围和投资策略应符合基金合同的约定。基金托管人应当自基金合同生效之日起，对基金的投资进行监督检查。

法律法规改变上述投资组合比例限制的，以变更后的规定为准。法律、法规或监管机构取消了上述限制。如果它们适用于基金，在基金管理人履行适当程序后，基金的投资将不再受到相关限制。

2.禁止的行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或活动:

(一)承销证券。

(二)违反规定向他人提供贷款或者担保的；

(三)从事无限责任投资；

(四)买卖其他基金份额，中国证监会另有规定的除外；

(五)向基金管理人和基金托管人出资；

(六)从事内幕交易、操纵证券交易价格等不正当证券交易活动；

(七)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他活动。

如果法律、行政法规或监管机构取消了上述禁止性规定(如果适用于基金)，则在基金管理人履行适当程序后，基金不得受到上述规定的限制。

3.基金管理人利用基金财产买卖基金管理人、基金托管人、其控股股东、实际控制人或者与其有重大利益关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先的原则，防止利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，并以公平合理的市场价格执行。关联交易必须事先获得基金托管人的批准，并根据法律法规进行披露。重大关联交易应当提交基金管理人董事会审议，并经三分之二以上独立董事批准。基金管理人董事会应至少每六个月对关联交易进行一次审查。

(5)性能比较基准

60%×沪深300指数+40%×沪深综合债券指数

沪深300指数是沪深交易所联合发布的第一个反映a股市场整体走势的指数。它由中国证券指数公司编制和维护，是以沪深两市300只a股为样本编制的。该指数样本覆盖了上海和深圳市场，具有良好的市场代表性。投资者可以很容易地从报纸、互联网和其他金融媒体获得它。沪深300指数引进了国际指数编制和管理的经验，编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现相关性高，指数历史表现强于市场平均收入水平，适合作为基金股权资产投资的业绩比较基准。

沪深综合债券指数(CSI Composite Bond Index)是一个跨市场债券指数，全面反映银行间债券市场和沪深两市债券市场国债、金融债券、企业债券、央行票据和短期融资券的整体走势。该指数旨在更全面地反映中国债券市场的整体价格变化趋势，具有较强的市场代表性。根据基金的投资范围和投资比例，上述业绩基准能够客观合理地反映基金的风险收益特征。

如果上述基准指数停止计算或更名，或者未来法律法规发生变化，或者市场引入了更具权威性、更能表征基金风险回报特征的指数，基金管理人可以在与基金托管人达成一致意见后调整或变更基金业绩基准，并及时公告，无需召开基金份额持有人会议。

六.基金净资产值的计算方法和公告方法

(一)估价方法

1、证券交易所上市证券的估值

(一)在交易所上市的证券(包括股票、权证等)。除非另有规定)按估价日在证券交易所上市的市场价格(收盘价)估价；如估值日无交易，且最近一个交易日后经济环境未发生重大变化，或证券发行人未发生影响证券价格的重大事件，应以最近一个交易日的市场价格(收盘价)为基础进行估值。最近一个交易日后，当经济环境发生重大变化或发生影响证券发行人证券价格的重大事件时，可参照当前市场价格和类似投资品种的重大变化因素，调整近期交易市场价格，确定公允价格。

(2)在交易所上市交易或上市转让的固定收益品种(另有规定的除外)，选择第三方估值机构当天提供的相应品种的估值净价进行估值；

(三)在交易所上市交易的可转换债券，以扣除估值日可转换债券收盘价中包含的债券应收利息后的净价进行估值；

(四)在交易所上市和转让的资产支持证券和私募债券的公允价值，应当采用估值技术确定。

2.证券交易所在非上市期间发行的证券，应当根据下列情况进行处理:

(一)发行、转换为股份、发行和公开发行的新股，应当按照估值日在证券交易所上市的同一股票的估值方法进行估值。

(二)首次公开发行非上市股票和权证，采用估值技术确定公允价值；

(三)首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票在交易所上市后，按照在交易所上市的同一股票的估值方法进行估值；锁定期明确的非公开发行股票，应当按照监管机构或者行业协会的相关规定确定公允价值。

(四)在交易所市场发行的未上市或未上市债券的公允价值应当采用估值技术确定。

3.对于在银行间市场上市交易的固定收益品种，应选择第三方估值机构当日提供的相应品种的净估值价格进行估值。非上市固定收益产品在银行间市场发行，公允价值由估值技术决定。

4.当基金投资于股指期货合约时，一般按估值日的结算价估值。如果估价日没有结算价，且最近一个交易日后经济环境没有重大变化，则应以最近一个交易日的结算价进行估价。

5.如果有确凿证据表明，按照上述方法进行的估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可以根据具体情况与基金托管人协商后，按照最能反映公允价值的方法进行估值。

6、有关法律法规和监管部门有强制性规定的，从其规定。如有新项目，应根据法律法规和监管部门的最新规定进行评估。

基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同约定的估值方法、程序及相关法律法规，或未能充分维护基金份额持有人的利益，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金管理人承担计算基金净资产值和基金会计核算的义务。基金管理人负责基金的基金核算。因此，如果有关各方在平等的基础上充分讨论了与基金有关的会计问题，则无法达成一致意见，将根据基金管理人对基金净资产值的计算结果予以公布。

(2)估价程序

1.基金份额净值按基金资产净值除以每个工作日市场收盘后当日基金份额余额计算，精确到0.001元，四舍五入到小数点后第四位。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人应在每个工作日计算基金的资产净值和股份净值，并按要求进行公告。特殊情况下，经中国证监会同意，可以适当推迟计算或公告。

2.基金管理人应当在每个工作日对基金资产进行估值，但基金管理人根据法律法规或者基金合同的约定暂停估值的除外。基金管理人在每个工作日对基金资产进行评估后，将基金份额净值的结果发送给基金托管人，经基金托管人审核后，由基金管理人根据基金合同及相关法律法规予以公告。

(3)暂停估价

1.涉及基金投资的证券、期货交易市场在法定节假日或者其他原因关闭的；

2.因不可抗力导致基金管理人和基金托管人无法准确评估基金资产价值的；

3.占基金相当比例的投资产品的估值发生了重大变化，基金经理决定推迟估值以保护基金份额持有人的利益；

4.中国证监会和基金合同认定的其他情形。

七、基金合同变更、解散和终止的原因、程序和基金财产清算

(1)基金合同变更

1.基金合同变更涉及法律法规规定或者基金合同约定应当由基金份额持有人大会决议通过的事项的，应当召开基金份额持有人大会。基金份额持有人会议决议不能通过的事项，基金管理人和基金托管人同意变更并予以公告，并报中国证监会备案。

2.基金份额持有人大会关于基金合同变更的决议必须在决议生效后方可实施，并在决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上予以公告。

(2)基金合同终止的原因

有下列情形之一的，基金合同终止:

1、基金份额持有人会议决定终止；

2.基金管理人和基金托管人的职责终止，6个月内没有新的基金管理人或者新的基金托管人接任；

3.基金合同约定的其他情形；

4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情形。

(三)基金财产清算

1.基金财产清算组:自基金合同终止之日起30个工作日内成立清算组，基金管理人在中国证监会的监督下组织基金财产清算组进行基金清算。

2.基金财产清算小组的组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券相关业务资格的注册会计师、律师和中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘请必要的工作人员。

3.基金财产清算小组的职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清算、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法开展必要的民事活动。

4.基金财产清算程序:

(1)基金合同终止时，基金财产清算小组将统一接管基金财产；

(二)清理和确认基金财产、债权债务；

(3)基金财产的评估和变现；

(四)制作清算报告；

(五)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见；

(六)将清算报告报中国证监会备案并公告；

(7)分配基金的剩余资产。

5.基金财产的清算期限为6个月。

八.争议解决方式

各方同意，如果因本基金合同引起的或与本基金合同有关的所有争议不能通过友好协商解决，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照当时有效的中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点在北京。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用应由败诉方承担。

本基金合同受中国法律管辖。

九.基金合同的存放地点和投资者获取基金合同的方式

本基金合同正本一式六份，基金管理人和基金托管人各执两份，每份具有同等法律效力。

基金合同可以印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所查阅，但以原基金合同为准。